‘Construcción de sistemas de trading automático’, mi granito de arena en el Máster de Minería de Datos de la UCM

Por Fernando Monera

CINO de OpenSistemas

El lunes 24 de febrero tuve la oportunidad de impartir una clase en el Máster de Minería de Datos de la Facultad de Estudios Estadísticos, de la Complutense. La verdad es que fue una experiencia muy gratificante y los alumnos quedaron satisfechos, ya que gran parte de la sesión fue altamente práctica orientada al desarrollo de un robot de trading completamente funcional.

Comenzamos hablando de los distintos enfoques con que se puede abordar la construcción de sistemas de trading automatizados, para centrarnos durante el resto de la charla en el enfoque tradicional (idea operativa, programación, testing y optimización), ya que desde el punto de vista didáctico es sencillo de entender.

Asimismo, vimos algunos conceptos básicos sobre los mercados tales como tendencias, indicadores, etcétera, y posibles ideas operativas que se pueden extraer de cada uno de ellos. Pero lo más interesante fue, como he indicado anteriormente, la parte práctica donde construimos un robot de trading desde cero y paso a paso:

– Definición de la idea operativa.

– Programación básica para recuperar valores del mercado.

– Programación de condiciones de entrada y salida del mercado.

– Filtros y mejoras.

– Backtesting y optimización.

Por último, estuvimos ejecutando el robot en tiempo real sobre una cuenta de trading de pruebas.

Como conclusión, fue una tarde muy interesante para mi y también, creo, para muchos de los alumnos de este prestigioso máster.

Podéis descargar el documento en formato pdf con la presentación de la clase, que recoge sobre todo la parte más teórica.